EZB-Bankenaufsicht: Sensitivitätsanalyse zum

Liquiditätsrisiko als Stresstest 2019

Frankfurt/Main (7.2.19) – Im Fokus des Tests steht die Fähigkeit der Banken, idiosynkratische Liquiditätsschocks zu bewältigen.Die Ergebnisse fließen in den aufsichtlichen Überprüfungs– und Bewertungsprozess für die Liquiditätsbewertung ein.Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute eine Sensitivitätsanalyse zum Liquiditätsrisiko auf den Weg gebracht, um die Fähigkeit der von ihr direkt beaufsichtigten Banken im Hinblick auf die Bewältigung idiosynkratischer Liquiditätsschocks zu beurteilen.

Die Ergebnisse der Analyse, die den aufsichtlichen Stresstest 2019 bildet, werden in die von der EZB vorgenommene laufende aufsichtliche Beurteilung des Managements von Liquiditätsrisiken der Banken einfließ en, unter anderem in den aufsichtlichen Überprüfungs– und Bewertungsprozess (SREP). Das Ergebnis des Stresstests wird die aufsichtlichen Eigenkapital– und Liquiditätsanforderungen jedoch nicht mechanisch beeinflussen.Die E ZB-Bankenaufsicht wird adverse und extreme hypothetische Schocks prüfen, bei denen die Banken mit zunehmenden Liquiditätsabflüssen konfrontiert sind.

Im Fokus des Tests stehen die erwarteten kurzfristigen Zahlungsströme der Banken, um ihre Überlebensdauer zu berechnen, d. h. die Anzahl der Tage, an denen eine Bank anhand der verfügbaren Zahlungsmittel und Sicherheiten ohne Zugang zu den Refinanzierungsmärkten ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten kann. Die Sensitivitätsanalyse, deren Abschluss in vier Monaten erwartet wird, wird ausschließ lich die potenziellen Auswirkungen idiosynkratischer Liquiditätsschocks auf die einzelnen Banken betrachten. Mögliche Ursachen dieser Schocks oder die Wirkung umfassenderer Turbulenzen an den Märkten sind nicht Gegenstand der Beurteilung. Der Test wird ohne Bezugnahme auf geldpolitische Beschlüsse durchgeführt.Die Ergebnisse geben den Aufsehern Aufschluss über die relative Anfälligkeit der Banken gegenüber den der Sensitivitätsanalyse zugrunde liegenden Liquiditätsschocks und zeigen auch den Verbesserungsbedarf im Liquiditätsrisikomanagement der Banken auf.